基于上证50ETF期权的隐含波动率实证研究.docx

通过研究发现隐含波动率和期权价格走势往往有着非常密切的关系，并且蕴含一定的规律性。通常来讲，在期权价格上涨的过程中，隐含波动率会下降，而在期权价格下跌时，隐含波动...

分类：工业工程 - 字数：7922

基于B-S模型的上证50ETF期权定价研究.doc

本文一共分为四个部分，第二部分介绍了我国上证50ETF期权的相关内容与现状；第三部分为实证分析，主要介绍了B-S模型公式且其参数的设置与估计，并利用Matlab进行实证分析模拟；第四...

分类：经济学院 - 字数：10739

对比个股期权，ETF期权自身稳定和操作简单的特点更容易使投资者接受。而我国首先选择上证50ETF作为首只ETF期权推出的标的，是因为其交易规模大，流动性强。在一个相对成熟能满足市...

分类：经济与贸易 - 字数：10578

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