基于B-S期权定价模型的可转换债券定价.docx

本文根据可转债的两个组成部分，运用折现公式和B-S定价模型对选定可转换债券进行价格估计，并且本文在原方程的基础上加入终值条件：到期时的期权价格为期权面值和转股之后价值...

分类：科学发展 - 字数：6698

基于B-S金融衍生品定价模型的可转债定价.docx

可转债定价问题涉及到的数学问题较为复杂，有美式看涨期权问题、赎回条款问题、回售条款问题和修正条款问题等等，限于数学水平，我们这里考虑的只是最简单的、在到期时刻才转...

分类：科学发展 - 字数：8095

本文一共分为四个部分，第二部分介绍了我国上证50ETF期权的相关内容与现状；第三部分为实证分析，主要介绍了B-S模型公式且其参数的设置与估计，并利用Matlab进行实证分析模拟；第四...

分类：经济学院 - 字数：10739

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