基于随机矩阵的金融投资组合的研究.docx

目录

摘要

Abstract

1 绪论-1

1.1 研究背景及意义-1

1.1.1 研究背景-1

1.1.2 研究意义-1

1.2 本文研究内容和研究方法-2

1.2.1 研究内容-2

1.2.2 研究方法-2

1.3 本文的创新点-3

2 基础理论知识-4

2.1 随机矩阵相关理论-4

2.1.1 随机矩阵定义-4

2.1.2 随机矩阵理论简介-4

2.2 相关矩阵理论-4

2.3 马柯维茨的投资组合理论-5

2.4 投资者的投资偏好-6

2.5 投资组合理论的研究评述-6

3 股票波动性研究-8

3.1 数据分析-8

3.2 Pearson相关系数分析-10

3.3 相关系数的统计性质分析-10

3.4 相关系数的概率密度分析-11

4 随机矩阵相关系数的研究-14

4.1 相关系数的特征值及其性质-14

4.2 特征向量元素的分布-15

5 基于随机矩阵在金融投资组合中的风险优化-18

5.1 投资组合理论简介-18

5.2 Person相关系数法构造相关系数矩阵原理-18

5.3 噪声特征值的识别原理-18

5.4 PG+去噪法-19

5.5 具体的构建投资组合的过程-19

5.5.1 具体分析-20

5.5.2 分析结论-22

 5.6 实例研究-22

 5.7 结果及分析-23

结论-25

致谢-26

参考文献-27

附录-28