商业银行核心存款对流动性风险的影响效应分析.doc

摘要：随着当今商业银行业的发展，银行盈利能力大大增强，但是面临的风险也是与日俱增。尤其是流动性风险，因此对于流动性风险的管理也是日益迫切需要，然而国内商业银行的流动性风险管理水平还较为落后，主要是缺乏自觉性与主动性，所以找到一个行之有效的管理方法已是迫在眉睫。本文主要着力于借鉴西方商业银行所采用的流动性缺口模型，结合商业银行核心存款，应用HP滤波对核心存款进行测度，并且运用回归分析探讨出核心存款对流动性风险的影响效应，由此给出利于商业银行进行流动性风险控制的建设性建议。

关键词：流动性风险;商业银行核心存款;HP滤波；回归影响效应

目录

摘要

Abstract

1  引  言-1

2  国内外研究文献综述-1

2.1  国外研究文献-1

2.2  国内研究文献-2

3  核心存款的概念作用及其估算-3

3.1  商业银行核心存款的概念作用-3

3.1.1  商业银行核心存款的概念-3

3.1.2  商业银行核心存款的作用-4

3.2  商业银行核心存款的估算-5

3.2.1  HP滤波的原理-5

3.2.2  HP滤波估计核心存款-7

4  流动性风险的度量-9

4.1  贷款总额与总资产的比率 -9

4.2  流动资产与总资产的比率-10

5  商业银行核心存款对流动性风险的影响效应-11

5.1  数据的整理-11

5.2  回归建模-11

6  结论与建议-14

参考文献-15