人民币汇率预测—基于ARMA和GARCH模型.doc

摘要:本文选取2008年1月2日-2010年3月29日（人民币/ 美元汇率）共535个数据,利用自回归移动平均模型、广义自回归条件异方差模型对这些数据进行拟合建立了ARMA、GARCH模型,并使用这两个模型对人民币汇率就行了预测,结果表明GARCH模型的预测效果要好于ARMA模型.

关键词：ARMA；GARCH；ADF检验；偏自相关函数；自相关函数

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摘要

ABSTRACT

第一章 绪论-1

1.1选题意义-1

1.2 研究现状-1

第二章 基础理论-3

2.1平稳性原理-3

2.2 单位根检验-3

2.3 偏自相关函数-4

2.4 自回归移动平均模型-5

2.5 广义自回归条件异方差模型-6

第三章 实证分析-9

3.1 ARMA建模及预测-9

3.2 GARCH建模及预测-15

3.3 不同方法的预测对比-19

第四章 结论-21

参考文献-22

致谢-23