国际原油期货价格实证分析--基于ARMA与GARCH模型_应用数学.rar

摘  要:本文选取2010年8月1日至2010年12月20日的每周国际原油期货价格，共101组数据，建立了(5,1,5)模型和(1,2)模型，利用动态预测与静态预测分别对选取的所有样本数据进行拟合，研究发现两个模型的静态拟合效果较好，但模型的拟合效果更好，因此利用模型对2010年12月21日至27日的国际原油期货价格进行了预测.

关键词：国际原油期货；模型；模型；ADF单位根检验

目录

第一章 绪论-1

1.1研究的背景和意义-1

1.2 国内外研究现状-1

1.3 研究内容，方法和思路-3

第二章 理论知识-4

2.1 平稳性检验-4

2.2自回归移动平均模型-5

2.3广义自回归条件异方差模型-7

2.4建立平稳时间序列的建模方法-8

2.5 预测评价指标-10

第三章 国际石油价格的ARMA与GARCH模型的建立与预测-11

3.1数据来源-11

3.2国际石油价格的模型的建立与拟合-11

3.3国际石油价格的模型的建立与拟合-18

3.4 预测-23

第四章 结论-25

参考文献-26

致谢-28