黄金现货价格波动率模型研究_信息与计算科学.rar

摘要:本文使用时间序列相关理论,根据上海黄金交易所2009年2月24日至2011年10月14日黄金现货品种AU9999的收盘价格,建立了一阶差分自回归移动平均模型ARIMA(3,1,3)、广义自回归条件异方差模型GARCH(1,1)以及ARIMA模型融合GARCH模型的黄金价格时间序列预测模型.实证结果表明,三个模型都能较好地对AU9999的收盘价格进行拟合,其中ARIMA(3,1,3)模型的拟合效果最好.最后,通过上面三个模型对2011年10月17日至2011年10月21日黄金价格进行了预测,发现GARCH(1,1)模型的预测精度最好.　

关键词:ARIMA模型;GARCH模型;融合ARIMA-GARCH模型;黄金现货价格

目录

摘要

Abstract

第一章 绪论-1

1.1 研究的背景和意义-1

1.2 国内外研究现状-1

1.3 研究内容、方法和思路-2

第二章 理论知识-4

2.1 平稳性检验-4

2.2 ARIMA模型-5

2.3 GARCH模型-7

2.4 融合ARIMA-GARCH模型-8

第三章 实证分析-10

3.1 数据的来源-10

3.2 ARIMA模型的建立与预测-11

3.3 GARCH模型的建立与预测-14

3.4 融合ARIMA-GARCH模型的建立-16

3.5 预测模型评价指标-18

第四章 结论-20

参考文献-21

致谢-22