欧式封顶幂型看涨期权定价.doc

摘要：期权在衍生品行业得到迅猛发展，期权定价也引起了广泛关注，其中欧式期权定价在定价方法和推广应用上已经取得了丰富的研究成果。幂型期权是在在期权到期日计算期权价值时，期权是以资产价格和基础资产价格为基础的，这种比较方法会放大期权的风险，但也会增强期权的收益；封顶看涨期权由于存在封顶价格，会降低多头方无限制的获益可能性，同时控制空头方无限的亏损。本文回顾了有关于欧式看涨期权定价方法的发展历史和现状，通过解偏微分方程的做法，给出了欧式封顶幂型看涨期权在Black-Scholes定价模型基础上的定价公式，阐明了幂型欧式封顶看涨期权的意义。

关键词：欧式看涨期权；幂期权；上限期权；Black-Scholes模型

目录

摘要

Abstract

第一章 引言-4

第1.1节 幂型期权-4

第1.2节 封顶看涨期权-4

第1.3节 国内外研究发展历史和意义-5

第1.4节 本文的研究方向-7

第二章 欧式看涨期权定价模型-7

第2.1节 期权和期权定价-7

第2.2节 Black-Scholes模型-8

第2.3节 欧式看涨期权定价公式-9

第三章 欧式封顶幂型看涨期权定价-12

第3.1节 幂型支付的欧式看涨期权定价-12

第3.2节 幂型支付的欧式封顶看涨期权定价-15

第四章  欧式封顶幂型看涨期权的意义-17

第5.1节 幂型期权的性质和研究意义-17

第5.2节 封顶期权的研究意义-18

结论-18

参考文献-18

致谢-19