考虑信用风险的行为最优投资组合.doc

摘要:商业银行信用活动中的信用风险会给商业银行带来潜在损失，制约银行发展，调整债券投资组合的配置比重，商业银行投贷联动机制创新与监管研究成为当前商业银行债券投资业务的难题。伴随着巴塞尔协议的颁订与修改，为商业银行信用风险的管理提供了理论指导和法律保障。针对商业银行信用风险的影响因素和相关问题，许多国内外专家学者通过数学模型和数据进行了研究，本文分析我国商业银行的现状及存在的问题，阐述了专业的观点，这些具有时效性与针对性，也为我国商业银行现代信用风险管理找寻了方向。

关键词：商业银行； 信用风险； 投资组合； 风险管理

目录

摘要

Abstract

一、引言-2

二、文献综述-2

（一）国内相关研究-2

（二）国外相关研究-3

（三）国内外研究述评-4

三、我国商业银行信用风险分析-4

（一）信用风险发展现状-4

（二）信用风险的特点-5

（三）主要原因-5

四、投资组合分析-6

（一）投贷组合-斯蒂格利茨模型-7

（二）债券投资组合模型-7

五、实证分析-8

六、总结-10

（一）改善商业银行信用风险的政策举措-10

（二）提高投贷联动风险管理的建议-11

（三）局限性-11

参考文献-12

致  谢-13