中国农产品期货指数与宏观经济指标关系的实证研究.docx

摘要：2014年3月17日，中国期货保证金监控中心发布中国农产品期货指数，是不同于南华期货等指数的，该指数是依据期货市场买卖者交易过程中形成的价格而编制，具有前瞻性和信息预警性，对于宏观经济调控有重要作用。本文基于中国农产品期货指数具有的特性，对中国农产品期货指数与宏观经济指标之间的关系进行了研究。文章选取中国农产品期货指数、CPI、GDP、PPI三种宏观经济指标，运用了平稳检验、协整检验，格兰杰因果关系检验，向量自回归模型、误差修正模型进行了实证分析，研究了中国农产品期货指数与CPI、GDP的关系。实证结果显示，我国农产品期货指数对CPI、GDP有影响,是短期影响，对GDP的影响是小于对CPI的影响的；农产品期货指数与宏观经济变量（CPI）存在长期的均衡关系。

关键词：中国农产品期货指数宏观经济指标葛兰杰因果关系检验向量自回归模型

目录

摘要

ABSTRACT

1绪论-1

1.1研究背景及意义-1

1.2文献综述-2

1.3论文结构-3

2实证模型及计量方法-4

2.1平稳性检验-4

2.2协整检验-5

2.3格兰杰因果检验-5

2.4向量自回归模型-6

2.5误差修正模型-6

3实证研究-6

3.1数据采集及说明-6

3.2实证结果与分析-7

4研究结论与展望-19

4.1研究结论-19

4.2研究展望-19

参考文献-20

附录-21