基于马氏链的股票价格的预测.doc

摘要:由于股市受多种随机因素的影响，其未来的走势及演变仅仅与当前所处状态有关，而不受过去状态影响，也就是具有马尔科夫性。本文主要运用马尔科夫模型，对具有马尔科夫性的股票价格进行分析和预测，为马尔科夫模型应用的拓广和股票价格的概率估计预测提供理论依据和实际应用的参考。

本文通过对事物不同状态的初始概率及状态之间转移概率的研究预测了股票未来的价格走势，验证了马尔科夫预测法的可行性，建立了股票价格预测的马尔科夫链数学模型，并举例说明了该模型在股票交易市场预测中的应用，得出了马氏链预测法适用于稳定状态下短期的分析与预测的结论。

本文用马尔科夫预测法分别以各日收盘价的状态、各日收盘价状态区间为对象进行股票价格的预测，得出与实际相符合的结果。因此也可以马尔科夫预测法在相同条件下对未来股价加以预测，能够为投资者在股票投资上提供信息参考。

关键字  马尔科夫链；股票转移概率；股票收盘价格；区间估计

目录

摘要

Abstract

1 绪论-1

1.1 背景-1

1.2马尔科夫链研究的对象、目的和内容-1

2 马尔科夫分析法的基本原理-3

2.1 马尔科夫过程基本原理-3

2.1.1马尔科夫过程-3

2.1.2 马尔科夫过程的数学模型-4

2.2 马尔科夫链-4

2.2.1 马尔科夫链的定义和性质-4

2.2.2 马尔科夫链的转移矩阵-5

3 以各交易日收盘价格状态为对象的预测-7

3.1 马氏链的股价预测-7

3.1.1 利用马氏链对数据的分析-7

3.1.2 利用马氏链对价格的预测-9

3.2 马氏链的股价验证-12

3.2.1 利用马氏链对数据分析预测-12

3.2.2 利用马氏链对价格的验证-14

4 以各交易日收盘价格区间为对象的预测-16

4.1 利用马氏链对数据的分析-16

4.2 利用马氏链对价格的预测与验证-18

结论-22

致谢-23

参考文献-24

附录-25