主成分分析在股票评价上的应用.doc

摘要:随着我国市场经济建设的高速发展，人们的金融意识和投资意识日益增强，对上市公司的股票进行评价是证券投资分析的重要内容之一，其目的在于全方位的揭示和披露上市公司的经营状况，并籍以对公司的经营业绩的优劣做出合理的判断。他是投资者进行投资，决策者进行决策的重要参考依据。并有利于公司优化资本结构、改善经营管理，有助于创造一个公平、有序的股票市场。目前对上市公司的股票进行评价评价的方法有很多，例如主成份分析、因子分析、灰色关联分析等等。本文主要针对主成份分析方法对股票进行综合评价时存在的缺点，提出了组合主成分评价法。即先利用因子分析法对变量进行分组，然后再分别对各组变量进行主成分评价，选出最优股。通过对一些上市公司股票的综合评价说明了该方法确实是一种效率高的综合评价方法。即先利用因子分析法对变量进行分组，然后再分别对各组变量进行主成分评价，既保证了主成份分析法的优点，也克服它在评价中的缺点，提高综合评价结果的合理性本文主要讲述了主成分分析在股票投资中的应用，对股票市场上股价波动的进行预测，为投资者提供有效的投资策略。主要是采用matlab数学软件，对于北京市的上市公司为样本进行研究，样本资料来源于沪深股市公布的2012年年报，得出结果并对结果进行分析，为投资者作出建议。

关键词：证券投资分析  因子分析  综合主成分分

目录

摘要

Abstract

引言

1 绪论-1

1. 研究的背景意义-1

1.1研究方法-1

1.2研究的内容-1

1.3实施方案-1

2 股票-3

2.1股票简介-3

2.2 股票的特性-3

2.3 股票的市场-4

2.4 股票分析-4

2.5股票的基本分析方法-5

2.6投资分析的必要性-6

2.7影响因素-7

3．因子分析法与主成分分析法-10

3.1 因子分析法-10

3.2 主成分分析法-11

4 主成分分析法对股票价格上的应用-12

4.1求矩阵特征值以及特征向量-15

4.2评价结果和分析-18

结论-19

致谢-20

参考文献-21

附录-22