损失分布拟合与风险度量研究.docx

摘要：在对风险度量的研究过程中，如何选用适当的计量方式来评估风险大小是研究领域的重要内容。对于低频率高损失且具有明显厚尾性特点的灾害损失数据可以采取POT模型建模和GPD分布进行分析拟合。本文以中国统计年鉴和中国地震信息网公开的全国5.0级以上地震灾害损失数据为样本，运用QQ图和经验平均超额函数图对数据的分布特征进行判别和验证，运用POT模型建立一个地震灾害损失分布模型并运用GPD进行拟合检验。通过极大似然估计确定参数后并对地震损失进行灾害风险价值评估以及运用r语言求解来年地震导致的可能最大损失PML。

关键词： 平均超额函数图 广义Pareto分布 可能最大损失

目录

摘要

Abstract

一、引言-2

（一）研究背景与意义-2

（二）国外研究现状-2

（三）国内研究现状-3

二、 极值理论下的风险度量-5

（一）极值理论模型-5

（二）模型选择-6

三、实证与分析-9

（一）数据背景-9

（二）数据统计描述-9

（三）地震损失分布-10

（四）地震造成的可能最大损失PML-13

（五）地震灾害损失的思考-14

四、结论-16

参考文献-18

附录1:数据-20