运用金融数学专业技巧进行期权定价.doc

摘要:金融数学是一门新兴的学科，也称为计量金融学，是基于泛函分析和概率统计，以随机分析和鞅理论为核心，主要用于研究风险资产价格，风险规避和最优投资消费策略。总的而言，套利、最优与均衡是金融数学的基本经济思想和三大基本概念。将金融数学专业的技巧运用于期权定价方面，有助于金融市场的良性运作，并且在企业投资决策和风险控制管理等方面也发挥着重要作用。本论文从期权基础知识出发，从计量经济学的角度结合金融数学专业技巧，研究了用金融数学工具确定是否投资问题，并且以“上汽集团（600104）仿真期权”为例，进行了实证研究。

关键词：金融数学技巧；期权；期权定价模型

目录

摘要

Abstract

1.前言-1

1.1 研究背景-1

1.2 国内外研究现状-1

1.2.1 国外研究现状-1

1.2.2 国内研究现状-2

2. 期权定价的现状分析-2

2.1期权-2

2.1.1概述-2

2.1.2BSM期权定价原理及存在问题-3

2.2中国证券市场期权定价情况-3

2.2.1场外期权定价-3

2.2.2场内期权定价-4

3. 运用金融数学技巧对期权进行定价-4

3.1 用金融数学工具确定是否值得投资-4

3.2 实证研究（以“上汽集团（600104）仿真期权”为例）-7

4. 总结-10

参考文献-10

致谢-11