B-S-M期权定价模型中波动率的参数估计的分析及应用.docx

  • 需要金币2000 个金币
  • 资料目录论文助手 > 论文(New) > 本科论文 >
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 例100元=1000金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2019-12-26
  • 论文字数:9864
  • 课题出处:(一抹彩虹)提供原创资料
  • 资料包括:完整论文

支付并下载

摘要:本文运用文献搜索法,归纳总结法,研读教材法等研究手法,利用布莱克舒尔斯-默顿期权定价模型及其相关定价公式(以下称B-S-M模型),结合由模型推导金融衍生品定价的常用方法,期权及其相关定价问题,研究波动率的参数估计及应用,得到结论:波动性在相关金融衍生品的定价,风险管理,以及制定相关交易策略等至关重要。可以说,没有波动性,金融市场不复存在。

关键词:B-S-M期权定价模型;波动率;隐含波动率;波动率微笑;波动率倾斜;波动率期权结构

 

目录

摘要

Abstract

1. 引言-1

1.1. 选题背景及研究意义-1

1.1.1. 选题背景-1

1.1.2. 研究意义-1

1.2. 研究现状-2

1.3. 创新点-2

1.4. 研究手法-2

1.5. 研究思路-3

2. B-S-M期权定价模型波动率-3

2.1. 期权定价模型-3

2.2. 历史波动率-4

2.3. 隐含波动率-5

2.4. 波动率微笑-7

2.5. 波动率倾斜-7

2.6. 波动率期限结构-10

3. B-S-M期权定价模型中波动率的参数估计的应用-10

3.1. 将计算用到策略决定中-10

4. 结论及不足-13

参考文献-14

附录-15

致  谢-19


支付并下载

提示:本站支持手机(IOS,Android)下载论文,如果手机下载不知道存哪或打不开,可以用电脑下载,不会重复扣费