基于主成分分析法对商业银行流动性风险的测度.doc

摘要：流动性对商业银行至关重要，保持合适的流动性可以维持商业银行经营的安全性与效益性的作用不可估量。在我国的商业银行流动性管理中，基于有同业市场和央行做后盾，商业银行流动性风险往往未能引起人们足够的重视。然而，随着着我国金融市场逐步扩大与开放，银行的市场化改革不断深化，国家信用正在逐步退出，商业银行的流动性压力逐渐显现出来。所以，加强流动性风险管理对商业银行来说非常必要，流动性风险管理的首要一步就是对流动性风险水平进行测度。目前来说有很多指标都可以对商业银行流动性风险状况的进行评价，可是传统的多指标衡量对流动性风险综合情况无法呈现出直观的结果。对此，本文将运用主成分分析法，并以浦发银行为研究对象，对其2003年至2014年的12个流动性风险评价指标进行分析，最终对其12年间的综合流动性风险变动趋势进行整理。结果表明：浦发银行流动性风险在2011年之前不断下降，但是2011年至2014年其流动性风险又出现了上升状况，本文对其产生原因进行了分析。最后，本文对增强浦发银行的流动性风险管理给出了一些简明的建议。

关键词：商业银行；流动性风险；主成分分析

目录

摘要

Abstract

一、前言 -1

（一）选题背景-1

（二）研究目的和意义-2

二、流动性风险的理论概述-2

（一）相关概念的界定-2

（二）流动性风险监管指标-3

三、商业银行流动性风险实证研究设计-5

（一）研究方法及样本-5

（二）流动性风险评价指标的选取-7

（三） 浦发银行流动性风险指标主成分分析过程-10

（四）浦发银行流动性风险变动原因分析-12

四、浦发银行流动性风险管理对策-15

五、结论-15

参考文献--16