招商银行西安分行利率风险及防范.doc

摘要：随着我国利率市场化进程的脚步加快，关于利率的市场改革在我国已经初见雏形，虽然相比较西方资本主义国家相比缺少成熟的运行经验和制度体制，但也带有我国社会主义市场经济特色，符合我国的社会主义市场发展现实。仅就衔接阶段而言，我国利率市场对我国商业银行的影响较大，但由于利率改革的不健全，利率改革给商业银行带来的利率风险也相对较高，因此有必要加强我国商业银行利率风险方面的研究。本文将招商银行西安分行的利率风险作为主要研究对象，对招商银行西安分行面临的具体利率风险进行分析，指出招商银行西安分行利率存在的重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、内含选择权风险等问题，并提出建立健全的利率风险体制、推行多元化的业务发展模式、加强利率风险的监管力度、推进存款保险制度建设等建议和措施以加强招商银行西安分行的利率风险防范能力。

关键词：西安招商银行；利率风险；风险规避

目录

摘要

Abstract

1 绪论-1

1.1 研究目的和意义-1

1.1.1 研究的背景-1

1.1.2 研究的意义-1

1.2 国内外研究状况-2

1.2.1 国外研究状况-2

1.2.2 国内研究状况-2

1.3 研究内容与方法-3

1.3.1 研究内容-3

1.3.2 研究方法-3

2 利率风险相关理论概述-4

2.1 早期的利率理论-4

2.2 利率市场化理论-4

2.2.1 金融抑制理论-4

2.2.2 金融深化理论-4

3 招商银行西安分行利率分析-5

3.1 招商银行西安分行简介-5

3.2 招商银行西安分行利率分析-5

3.2.1 西安分行资本充足率分析-5

3.2.2 西安分行利率敏感性缺口分析-6

3.2.3 西安分行不良贷款率情况分析-7

3.3 分析结论-7

4 招商银行西安分行利率存在的风险问题-9

4.1 重新定价风险-9

4.2 收益率曲线风险-9

4.3 内含选择权风险-10

5 招商银行西安分行应对利率风险的策略-11

5.1 建立健全的利率体制应对定价风险-11

5.2 推行多元化的业务发展模式应对收益曲线风险-11

5.3 推进存款保险制度应对选择权风险-11

结  论-13

参考文献-14

致  谢-15