中国股票市场收益率波动特征研究.doc

摘要:随着对证券市场研究的逐步深入，出现了一些新的发现和发展：从原来的完全理性的、线性的观点，到现在的有限理性的、非线性的认识.本文将两种观点都进行阐述，并指出后者的合理性.通过运用后者的有关分析方法，借助相关数据分析软件对中国股票市场收益率的波动性进行研究，并且进行短期预测.

关键词：有效市场理论；分形分析；混沌理论

目录

摘要

Abstract

1 引言  1

  1.1 研究背景  1

  1.2 中国股票市场的现状  1

2 研究理论  2

2.1 从EMH到FMH  2

2.2 分形理论分析  3

2.3 混沌理论分析  4

3 我国股票市场非线性分析  5

  3.1 样本数据及其分析  5

  3.2 R/S分析  6

4 预测  8

  4.1 分形参数短期预测  8

  4.2 混沌分析短期预测 10

5 总结 12

  5.1 研究启示 12

  5.2 本文的不足 12

参考文献 13