关于金融风险的蒙特卡洛模拟研究.doc

摘要:本文首先给出了蒙特卡洛模拟法的基本原理及金融风险测度的常用方法；其次给出了用蒙特卡洛模拟计算VaR及CVaR的方法；最后以上证指数收益率为研究对象，在刻画了其随机规律后，用蒙特卡洛方法进行了模拟计算，得到了VaR及CVaR的值并进行了准确性检验.

关键词：金融风险，蒙特卡洛模拟，VaR，CVaR，准确性检验.

目录

摘要

Abstract

1 引言 1

  1.1 研究背景及意义 1

  1.2 本文主要内容 2

2 蒙特卡洛模拟的基本原理与金融风险测度 2

  2.1 蒙特卡洛模拟的基本原理 2

  2.2 金融风险测度的常用方法 4

2.3 基于蒙特卡洛模拟法的VaR、CVaR的计算 7

3 上证指数收益率的随机规律的研究 9

3.1 样本数据的选取与数据处理 9

3.2 收益率随机规律的研究 10

4 VaR 与 CVaR 的模拟计算 13

  4.1 计算 VaR 13

  4.2 计算 CVaR  15  

  4.3 准确性检验 17

5 总结与展望 21

参考文献 23