利率市场化对城市商业银行利率风险管理的影响.docx

摘要：随着我国利率市场化的基本实现，市场利率波动更加频繁，利率风险也随之变成我国商业银行面临的重要风险之一。城市商业银行作为我国银行业的重要组成部分，需从根本上做出相应对策。但由于我国城市商业银行长期受利率管制政策的影响，因此在利率风险的衡量、控制与监督上存在缺陷。所以如何管理好利率风险成为我国城市商业银行的当务之急，本文将针对此问题进行实证分析。运用定性与定量分析相结合、文献研究、实证分析等方法，以杭州银行为例进行实证分析。运用利率敏感性缺口模型以及VaR模型对杭州银行面临的利率风险现状进行分析。最后针对我国城市商业银行利率风险管理中存在的不足，总结国内外商业银行利率风险管理的经验，提出有利于我国城市商业银行利率风险管理的建议。

关键词：利率市场化；城市商业银行；利率风险；利率敏感性缺口；VaR模型

目录

摘要

Abstract

1 引 言-1

2城市商业银行利率风险管理的影响因素-1

2.1外部因素-1

2.1.1宏观外部因素-2

2.1.2行业外部因素-2

2.1.3目标客户外部因素-2

2.2内部因素-2

2.2.1公司治理机制-2

2.2.2内部控制-3

2.2.3风险文化-3

2.3本章小结-3

3基于敏感性缺口模型的杭州银行利率风险分析-3

3.1杭州银行面临的利率风险-4

3.2杭州银行的利率风险管理方法-5

3.3利率敏感性缺口分析-5

3.4基于利率敏感性缺口模型的杭州银行利率风险分析-6

4基于VaR模型的杭州银行利率风险度量-7

4.1VaR模型的度量方法-7

4.1.1组合一正态模型-8

4.2基于VaR模型的杭州银行利率风险度量-8

4.2.1收益的正态性检验-8

4.2.2组合一正态分析法的实证分析-9

5提高我国城市商业银行利率风险管理的对策-9

5.1遵循巴塞尔利率风险管理原则-10

5.2资产负债管理创新-10

5.3积极开发金融衍生产品-11

5.4大力发展中间业务-11

6结论-12

参考文献-13