具有市场预期价格的股票微分方程的稳定性分析.zip

摘要:股票是商品经济及生产力发展的产物。股票的市场价格受间断地出现的（政治）因素（如：政策、经济数据的公布、消息或传言、政局、战争、灾难等）和连续性出现的（经济）因素（如：利率、供求关系等时刻都在变动的因素）影响，其中利率、供求关系即股票的买入量与卖出量关系，是主要的影响因素，且以供求关系的影响最甚，其他因素都是通过作用于供求关系而影响股票价格的。由于影响利率、供求关系的因素复杂多变，所以股票的市场价格呈现出高低起伏的波动性特征。针对这一现状，本文主要采用网络模型和类似固体力学的方法论来分析股市，建立基本的微分方程即利率、流通量方程以及股票买入、卖出量变化方程，联合市场实际情形，以初步预测股价走势。

关键词 股票市场；网络模型；买卖量方程

目录

摘要

Abstract

1 绪论-1

1.1中国股票市场的发展历程-1

1.2目前研究的背景及现状-1

1.3本文解决的主要问题-2

2导出预测模型的准备知识-3

2.1基本思想-3

2.2网络模型-3

2.3股票的成交规则与升降规则-4

2.4影响因素-5

3股票市场价格预测模型的建立及其求解-7

3.1网络利率、流通量的模型建立及求解-7

3.1.1利率、流通量方程、股价变化率方程、成交量方程-7

3.1.2股市利率、股价及股价变化率方程-8

3.1.3网络利率微分方程组的求解-8

3.2股价预测的最简微分方程-10

3.2.1模型假设以及建立买入、卖出量的变化方程-10

3.2.2动态控制方程-11

3.2.3最简微分方程的求解-12

3.2.4实例验证-13

4对具有市场预期价格的股票发展趋势的思考-15

结论-16

致谢-17

参考文献-18