人民币汇率的建模与预测_应用数学专业.doc

摘要：汇率是一国货币兑换另一国的比率，是以一种货币表示另一种货币的价格。汇率的波动对我们的影响涉及各个方面，小到对于每个普通人的居家旅行，大到对于国家宏观经济的运行。人民币汇率的历史比较复杂，但总体而言，起决定性作用的仍然是人民币美元汇率。本文运用了多元回归分析以及时间序列分析两种方法分析了长期的年度汇率和短期的月度汇率，两组不同的数据，同时用两种统计软件Eviews和R进行辅助计算。对于长期汇率数据，用多元回归分析方法考察了长期汇率与各个不同经济变量之间的相关性，并用一元线性回归模型表达了长期汇率的走势。对于短期汇率数据，同时建立了多元线性回归模型和ARMA模型，各自分析和拟合了短期汇率的走势。最后用两种不同的模型对于汇率未来的走势进行预测，比较了两种预测结果的误差。

关键词：汇率 计量经济学 货币 Eviews软件 R软件

目录

摘要

Abstract

一、引言 4

  （一）研究的背景及意义 4

  （二） 定义与符号说明 5

  （三）模型简介 6

   (四) 问题的提出 9

二、模型的基本的假设9

三、对人民币美元长期汇率数据建模9

  （一）建立多元线性回归模型10

四、对人民币美元短期汇率数据建模13

  （一）建立多元线性回归模型14

  （二）建立ARMA模型17

五、结论22

参考文献23