不允许卖空条件下的最优投资组合策略分析_应用数学专业.doc

摘要：本文将针对不允许卖空条件下的最优投资组合策略进行分析。不允许卖空，即投资组合权重向量中的分量必须大于等于零，也即在原有的二次规划问题中多了一个约束条件，这将使得问题变得较为复杂。本文的目的就是找到最优解的存在条件以及求解最优解的方法，并在最后结合实际案例求出一个在不允许卖空条件下最优投资组合权重向量，并在第四章中与允许卖空条件下的最优投资组合权重向量进行比较。

关键词  凸规划   Kuhn-Tucker   简约梯度法

目录

摘要

Abstract

一 、 绪论

（一）研究背景及其意义  5

（二）国内外研究状况及进展  7

（三）研究内容及论文安排  8

二、预备知识  8

（一） 一些记号与说明 8

（二） 几个重要的引理10

三、马克维兹理论模型的分析 15

四、实例分析 20

参考文献 25

致谢 26