黄金期货的预测研究.docx

内容摘要: 黄金期货作为金融衍生产品的重要代表，自从2008年1月9日正式在上海期货交易所挂牌交易以来，吸引了越来越多金融投资者的眼光。黄金期货的价格波动性较大，期货市场也变幻莫测，而且任何金融投资都是风险与收益并存的，金融投资者们要想追求高收益，只有了解到黄金期货价格的波动特点和未来的趋势才能有效防范黄金期货市场可能出现的风险，对其进行合理投资。因此，对黄金期货的价格做出预测，并以此来选择恰当的交易时机就显得尤为重要。本研究选取了2008年到2016年，这8年间国内交易所的黄金期货月末结算价的历史数据，对其进行整合、加权之后，利用时间序列分析方法对历史价格数据进行建模，最终确定使用移动平均模型，即用MA模型做拟合，并对未来的黄金期货价格走势做出了短期预测，预测结果的相对误差较小，模型的拟合效果较好，预测结果具有一定的参考价值。

关键词: 黄金期货 时间序列 E-views 预测

目录

摘要

Abstract

1 绪论-1

2 期货-1

2.1期货及其总类-2

2.2黄金期货-2

2.2.1黄金期货的简介-2

2.2.2黄金期货价格的影响因素-3

3 统计分析方法-4

3.1常用的时间序列模型-4

3.1.1 AR模型-4

3.1.2 MA模型-4

3.1.3 ARMA模型-5

3.2 建模步骤-5

3.2.1 白噪声检验-6

3.2.2平稳性检验及平稳处理-7

3.2.3模型识别-7

3.2.4建模与参数估计-7

3.2.5模型的检验-8

3.2.6模型的预测-8

4 实证分析-8

4.1样本选取与预处理-8

4.2模型的建立-12

4.3模型的检验与预测-12

5 结论-14

参考文献-14