基于相似性匹配的股票交易策略研究.docx

内容摘要：一般来说，股票价格有涨有跌，长时间来看，有一个上涨下跌的循环，也是大家通俗地说即熊市与牛市交替的现象,且在一段时间内也会有小范围的波动，这种波动经过多次观察后也会发觉呈现一定的规律，那么我们可以认为“历史在一定程度上是重复的”。于是在股票交易上就会有许多针对这一项现象的研究策略，其主要目的就是利用这些策略更好地估计接下来股价的走势，是买还是卖来增加收益或者避免损失。

    目前来看，股票市场具有越来越大的吸引力，而且越来越多的年轻人也加入这一行列，甚至一些在校大学生也跃跃欲试，他们也不算是盲目操作，可能都有自己理解和学习的一套方法。所以，能有一种简单易懂的交易策略显得在炒股初步尤为重要。本次是基于相似性匹配的策略研究，定义在一段股票价格的历史数据中有两天的股票价格相似，用相关系数和距离来定义相似。再定义每相似的两天为一对匹配，其中相关系数最大的两天和距离最小的两天为最匹配的，然后指定选取的这组历史数据的某一天为当前天，找到与之最匹配的一天的第二天，用来预测当前天的第二天。    

关键词：股票交易 相似性 匹配 相关系数 距离

目录

摘要

Abstract

1. 绪论-1

1.1研究意义-1

1.2研究现状-1

1.3研究方法-2

2.股票和股票交易的相关知识-2

2.1股票和股票交易的的概念-2

2.2股票的分类-3

2.3已有的股票交易策略-3

3. 基于相似性匹配的股票交易策略-4

3.1 相似性概念-4

3.1.1  皮尔森相关系数分析-4

3.1.2  距离分析-5

3.1.3  多维距离分析-5

3.2 匹配概念-5

4.实证分析-6

4.1研究对象和目的-6

4.2用相关系数预测-6

4.3用距离预测-8

4.4用多维距离预测-10

5. 小结-12

参考文献-13

附录：数据来源-14