基于ARIMA模型的人民币汇率预测研究.doc

摘要：本文截取 2016 年 11 月 1 日之后的汇率数据，通过对其进行平稳性检验得知其一阶差分为平稳，由 AIC 准则建立 ARIMA（5,1,3）模型，通过残差检验得知模型的合理性。由该模型预测 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 3 月 29 日的汇率，得到的结果基本与实际相符，进一步证明了该模型对于短期人民币汇率预测的有效性。通过已建立的模型预测 2019 年 3 月 29 日往后 30 天的汇率走势，结合我国目前经济状况由蒙代尔模型给出合理的政策建议，即进一步加大国内资本市场开放程度，强调看不见手的重要性以及降低部分板块税收。

关键词：时间序列； 人民币汇率； AIC 准则；蒙代尔模型

目录

摘要

Abstract

1 绪论.4

1.1研究背景与意义.4

1.1.1研究背景4

1.1.2研究意义4

1.2文献综述.5

1.3研究内容及其思路.6

1.3.1研究内容6

1.3.2研究思路7

2 模型选择以及 ARIMA 模型概述.8

2.1模型选择.8

2.2ARIMA 模型概述9

2.2.1白噪音9

2.2.2平稳性9

2.2.3ARMA(p，q)模型10

2.2.4ARIMA(p，d，q)模型.10

3 人民币汇率预测模型建立.11

3.1数据预处理.11

3.2模型建立、预测及检验.12

3.2.1模型建立及预测12

3.2.2模型检验13

4 政策建议.14

4.1数据分析.14

4.2相关政策建议.16

5 模型优缺点以及改进方向.17

参考文献

致谢