优化在金融中的应用.doc

摘要：优化模型在金融类相关问题里起到了越为重要的作用.一些计算金融类问题里，有关资产配置，风险管理和期权定价模型的校准问题都可以使用现代优化技术.这些问题都能够得到有效解决.本文将优化模型分为线性规划和非线性规划两种，其中线性规划模型用来解决成本最小化和利润最大化问题,非线性规划模型重点研究序列二次规划算法来求解投资决策模型.

关键词：金融优化，线性规划，非线性规划，序列二次规划.

目 录

摘 要

Abstract

1 引言 1

  1.1 金融优化的概念方法 1

  1.2 国内外研究现状 1

2 线性规划在金融中的应用 2

2.1 线性规划问题及其性质 2

2.2 线性规划算法 2

2.3 线性规划在解决成本最小化和利润最大化问题的应用 7

3 非线性规划在金融中的应用 8

  3.1 非线性规划问题及其性质 8

  3.2 序列二次规划算法 9

  3.3 序列二次规划在投资决策上的应用 12

参考文献   15