国内外原油市场价格波动关系的实证研究.doc

摘要：本文使用大庆原油价格和美国纽约商品交易所的WTI原油价格在2010-2016年的周数据作为研究对象.运用向量自回归模型（VAR）和脉冲响应函数等方法，探索和分析国内外原油市场价格之间的波动关系，从国内外原油价格的依赖程度探知隐含的石油经济风险.研究发现国内原油价格会随着国际原油价格的变动而变化，国内原油价格产生波动的重要原因之一是国际原油价格波动.所以，两者之间存在动态关系.

关键词：原油价格；实证研究；误差分析.

目录

摘要

ABSTRACT

1 引言 1

2 分析方法与模型 2

2.1 方法 2

2.2 模型介绍 3

2.2.1 脉冲响应函数 3

2.2.2 预测误差方差分解 4

3 波动关系的实证分析 4

3.1 数据来源与分析 4

3.2 实证检验   6

  3.2.1 平稳性检验 7

3.2.2 协整检验 8

  3.2.3 因果关系检验 8

3.2.4 动态模拟分析  11

4 总结与建议  14

参考文献  17