风险视角下的我国利率市场化.docx

摘要：2015年，我国利率市场化改革正式收官，表明我国利率市场已经建立。经济的发展离不开金融的自由化，利率的市场化是金融自由化的先导。利率市场化能带来机遇，同时也能带来风险。为了研究我国利率市场化的风险承担，本文以南京银行为研究对象，研究南京银行在利率市场化过程中的利率风险承担。本文首先研究分析了在利率市场化改革基本完成后我国商业银行可能要承担的利率风险，然后结合利率敏感性缺口模型，对南京银行2012-2015年间的资产负债状况进行实证分析。结果表明，在利率下降周期内，若缺口为正、利率敏感性系数大于1，则利率风险较大，反之较小；在利率上升周期内，若缺口为正、利率敏感性系数大于1，则利率风险较小，反之较大。

关键字：   利率市场化         利率风险         利率敏感性缺口  重新定价风险

目录

摘要

ABSTRACT

一、-绪论-4

(一)-研究背景-4

(二)-研究思路-5

二、-文献综述-5

(一)-国外研究现状-5

(二)-国内研究现状-6

三、-利率市场化背景下我国商业银行承担的利率风险-6

(一)-重新定价风险-6

(二)-收益率曲线风险-7

(三)-基准风险-7

(四)-期权性风险-7

四、-利率市场化背景下我国商业银行利率风险承担实证分析-8

(一)-利率风险度量模型-8

(二)-实证分析-9

五、-政策建议-11