数学方法在金融投资风险分析中的应用.docx

摘要:随着世界经济的全球化，资金来往越来越密切，伴随的风险也随之增大。在此，投资风险是指在金融投资过程中出现资产的亏损或获利的可能性。本文研究的风险只考虑资金出现亏损或是最终收益低于预期值的情况，并通过计算风险与投资品的关系来规避风险。

在本文的研究中，将分别讲述非数学方法、确定性方法和不确定性方法，以及这三种方法的区别。主要通过不确定性的数学方法，即方差等的计算和Markowitz的证券组合理论来进行实例研究，计算风险在不同情况下的大小。并以实例证明来说明数学方法在投资风险分析中应用，得出风险可以通过分散投资来规避风险，以及当资金分散投资在一定数量的股票上时，风险大小将不再有明显变化的结论。

关键词：投资风险；随机过程；Markowitz证券组合理论

目录

摘要

Abstract

1.前言1

2.金融投资风险2

  2.1金融投资定义 2

  2.2金融投资风险的概念与分类 2

2.2.1金融风险的概念2

2.2.2金融风险的分类2

3.数学方法在金融投资风险分析中的应用4

  3.1非数学方法5

  3.2确定性数学方法  5

  3.3不确定性数学方法  5

4.实例分析8

  4.1研究背景以及数据样本8

  4.2实例研究10

4.2.1参数计算10

4.2.2研究方法及实证结果11

5.风险计算在未来的发展趋势13

6.总结14

参考文献  15

致谢  16