论金融风险监管中的数学模型方法.doc

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  • 更新时间:2019-12-25
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摘要:当前,商业银行面临的风险变幻莫测,这给商业银行的稳健经营带来了很大的冲击,也给金融监管机构带来了一定的困扰。因此,如何有效地对金融风险采取防范和化解措施,对金融风险进行科学量化的测量和监管尤为重要。

本课题基于银行监管角度,对金融风险监管的数学模型进行探索。文章分为四个章节,第一章通过界定金融风险,阐述金融风险产生的原因,为接下来金融风险监管做铺垫;第二章讲述金融风险的概念,并详细叙述我国金融风险监管的意义;第三章构造金融风险监管的三个数学模型,分别是二元组模型,简单VaR模型和基于APD的VaR模型,从构造依据,到模型理论,并分析模型特点,这是本文的重点内容;第四章对我国金融监管现状进行分析,为我国的风险监管提出建议。

关键词:商业银行;金融风险监管;二元组模型;VaR模型

 

目录

摘要

Abstract

1.-前言-1

1.1 研究背景-1

1.2 选题意义-1

2. 金融风险监管-2

2.1  金融风险-2

2.1.1  金融风险的概念界定-2

2.2.2 商业银行金融风险的来源-3

2.2 金融风险监管的意义-4

3. 金融风险监管的数学模型-5

3.1 二元组{I,P}模型-5

3.1.1 构造依据-5

3.1.2 模型理论-6

3.1.3 模型特点-7

3.2  简单VaR模型-8

3.2.1 VaR模型的概念-8

3.2.2 VaR模型的基本内容-10

3.2.3 VaR模型的特点-13

3.3  基于APD分布的VaR模型-14

3.3.1 模型的基本内容-14

3.3.2 APD-VaR模型的特点-15

3.4  三个模型间的关系-16

4. 我国金融风险监管现状分析-17

4.1 我国金融风险监管漏洞-17

4.2 我国金融风险监管的建议-18

参考文献-19

致  谢-20


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