股票投资风险管理的数学模型研究.doc

摘要:在现代社会的发展中，中国经济发展飞速，我们的金融体系迎来了前所未有的挑战，我们的投资者迎来了投资的高潮，投资者获得的投资收益中同时带来了风险。这些风险需要进行科学的监控、规范的管理，这将大大促进金融体系风险管理方法的创新和完善。股票市场中存在最大潜在金融风险，所以无可厚非得成为重点金融风险管理对象。而中国的股票市场是一个风险很大的市场，所以对股票投资风险管理就显得尤为重要。要使投资者在中国股票市场投资最优选择的过程中有所保障，必须符合中国国情来研究出高效的股票投资风险管理方法。

关键词：风险管理；股票市场；潜在金融风险；股票投资风险管理方法

目录

摘要

Abstract

1.前言-4

2.股票投资风险的分析和管理-4

2.1 股票投资风险的分析-4

2.2 股票市场风险的管理-5

3.常见的股票风险管理模型-7

3.1 VaR模型-7 

3.2 半方差方法模型-8

3.3 VaR方法和半方差方法的优劣比较-8

4.单只优选及半方差组合风险度量模型-9

4.1 单只优选及半方差组合风险度量方法-9

4.2 单只优选及半方差组合风险度量模型的具体分析-9

4.2.1 模型中各指标的选择-9

4.2.2 具体步骤和应用-10

4.3 实例分析-12

5.结论-16

参考文献-17

致 谢-18