基于时间序列分析的股票价格预测.doc

摘要:股票价格的不确定性是股市复杂运动规律的外在表现，通过合理地建模对其展开预测性研究已经成为一项重大的课题.本文利用时间序列分析中的模型对上证指数（000001）未来5天的收盘价格进行预测.首先通过Eviews拟合出正确的模型，再根据模型来计算预测值和实际值的误差.研究发现：模型适合用于短期的股票价格预测.

【关键词】股票价格预测；时间序列；模型；Eviews

目录

摘要

Abstract

引    言-1

1 股票价格影响因素分析-2

1.1 股票价格的分类-2

1.2 影响股票价格的因素-3

2 研究背景-3

3 时间序列模型简介-4

3.1 自回归模型-4

3.2 移动平均模型-4

3.3 自回归移动平均模型-4

3.4 自相关系数和偏自相关系数-5

4 模型的建立-6

5 基于时间序列分析的实证研究-9

5.1 数据来源及预处理-9

5.2 模型选择-11

5.3 模型检验-12

5.4价格预测与检验-14

6 模型评价与应用-15

7 总结-16

参考文献-18