政治事件对国际石油期货价格影响的分析-2014年乌克兰危机为例.doc

  • 需要金币1000 个金币
  • 资料目录论文助手 > 大学本科 > 经济学院 >
  • 转换比率:金钱 X 10=金币数量, 例100元=1000金币
  • 论文格式:Word格式(*.doc)
  • 更新时间:2017-12-08
  • 论文字数:14488
  • 课题出处:(王妈妈)提供原创资料
  • 资料包括:完整论文

支付并下载

摘要:本文选取2014年的乌克兰危机事件,研究俄罗斯受到经济制裁后,国际石油期货价格波动的影响因素,以及国际油价变动下对俄罗斯经济的反向影响。文章采用时间序列研究方法,通过建立VAR模型找出国际石油期货价格的影响因素并做出预测。研究发现,美元指数USDX对国际石油期货价格在短期内呈负相关性,长期呈正相关性。全球石油供给量对国际石油期货价格在长短期内都呈负相关性。研究还得出政治事件影响下的国际石油期货价格波动,也会反作用于一国的石油贸易出口,进而影响该国的国内经济。国际石油期货价格在长短期内都对俄罗斯石油出口额呈正相关性,对俄罗斯美元兑卢布汇率呈负相关性。通过乌克兰危机事件的研究,给我国今后的石油市场发展提供了启示。我国应该积极参与石油期货市场,重视能源储备安全体系,优化完善能源结构并建立健全石油税收制度

 

关键词:国际油价;VAR模型;乌克兰危机;时间序列研究法

 

目录

摘要

Abstract

1  引  言-1

1.1  研究背景和意义-1

1.1.1  选题背景-1

1.1.2  研究目的-1

1.1.3  研究意义-2

1.2  国内外研究现状-2

1.3  主要内容-4

1.4  论文方法和创新-4

2  乌克兰危机简介-4

2.1  乌克兰危机介绍-4

2.2  国际石油期货价格波动-5

2.3  俄罗斯受到的影响-6

3  国际石油期货价格影响因素-8

3.1  国际石油期货价格定义-8

3.2  供需因素-8

3.3  世界经济发展因素-9

3.4  替代能源-10

3.5  地缘政治因素-12

4  国际油价波动的VAR实证分析-12

4.1  数据选取和变量控制-12

4.2  ADF单位根检验-12

4.3  一阶差分再检验-14

4.4  建立VAR模型-14

4.4.1  选择最佳滞后阶数-14

4.4.2  AR根平稳性检验-15

4.4.3  Granger因果检验-15

4.5  脉冲响应函数-16

5  国际油价波动反作用力实证分析-17

5.1  数据选取和变量控制-17

5.2  ADF单位根检验-18

5.3  一阶差分再检验-19

5.4  建立VAR模型-19

5.4.1  选择最佳滞后阶数-19

5.4.2  AR根平稳性检验-20

5.4.3  Granger因果检验-21

6  建议与对策-23

参考文献-24

附录-25


支付并下载

提示:本站支持手机(IOS,Android)下载论文,如果手机下载不知道存哪或打不开,可以用电脑下载,不会重复扣费