利率市场化下我国商业银行利率风险管理研究.doc

摘 要:利率市场化在促进经济发展的同时也带来了挑战，其不断加剧商业银行的利率风险。目前，我国的利率市场化还未完成，仍然面对着利率市场化给商业银行带来的利率风险。因此，研究我国商业银行的利率风险及其管理具有重大意义。

    本文的研究，包括四个内容。首先综合阐述了利率市场化以及商业银行利率风险管理研究背景以及研究意义，在总结了前人的研究成果上，借鉴前人的研究思路对我国商业银行利率风险管理做实时研究与分析。其次，为了更好的分析研究主题，对利率市场化、利率风险的含义做进一步阐述。在分析利率风险类型以及度量方法的基础上，着重分析了利率市场化下我国商业银行目前的利率风险的状况。而后，本文具体分析了我国商业银行在利率市场化下的管理现状，在利率市场进程的十几年中，是采用何种方法进行规避利率风险，又存在哪些问题等。为更好的说明我国商业银行目前的利率风险以及利率风险管理状况，本文利用利率敏感性缺口和缺口率两个指标分别对16家上市商业银行进行分析。通过以上一系列理论与实例的分析，本文的在最后提出了四个相对应的建议，希望能够对我国商业银行利率风险管理能起到现实作用。

关键词：利率市场化；商业银行；利率风险管理

目录

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论-1

1.1选题背景及研究意义-1

1.2国内外研究综述-1

1.2.1国外研究概述-1

1.2.2国内研究概述-2

1.3本文的研究方法及框架结构-2

1.3.1研究方法-2

1.3.2框架结构-2

1.4本文的创新与不足-2

第2章 利率市场化下我国商业银行利率风险分析-5

2.1利率风险的定义和度量-5

2.1.1利率风险定义-5

2.1.2利率风险度量 -5

2.2我国商业银行在利率市场化下所面临的利率风险-5

2.2.1受到基准风险的威胁-5

2.2.2加大了重新定价风险-6

2.2.3收益率曲线风险加剧-6

2.2.4选择权风险更加严重-7

2.3利率市场化下面临的利率风险程度的定量分析----敏感性缺口分析-7

第3章 我国商业银行利率风险管理的现状及存在问题-11

3.1我国商业银行利率风险管理现状 -11

3.2我国商业银行利率风险管理存在问题-11

3.2.1内部问题-11

3.2.2外部问题 -12

第4章 我国商业银行利率风险管理的对策研究-13

4.1减少利息收入占比，优化资产负债结构 -13

4.2优化升级利率风险管理体系-13

4.3研发适合我国商业银行的计量分析模型-13

4.4利用金融衍生工具分散和规避利率风险-14

参考文献-15

致谢-17