我国制造业PMI指数与生产者价格指数关系的实证分析.docx

【摘要】：本文主要研究我国制造业PMI指数与生产者价格指数之间短期或长期的关系。采用中国统计局发布的2012年1月到2016年12月的PMI指数与生产者价格指数的月度数据进行时间序列分析，通过建立修正误差模型ECM、向量自回归（VAR）模型等，分析得出了PMI指数的上升在短期内会促进生产者价格指数的上升，但长期内会导致生产者价格指数的下降的结论。利用PMI指数来预测未来生产者价格指数的走势，根据指数走势来了解生产领域的价格变化，从而促使经济平稳，推动经济效益。 

【关键词】：采购经理指数，生产者价格指数，VAR模型

目录

摘要

Abstract

一、引言.1

二、数据来源及变量分析.2

(一)数据来源.2

(二)变量分析.2

1.数据描述性分析.2

2.参数影响性分析.3

三、PMI指数与生产者价格指数关系的实证分析4

（一）模型设定与估计结果.4

1.模型设定.4

2.估计结果.4

（1）ADF单位根检 4

（2）协整检验5

（3）误差修正模型6

（4）格兰杰因果关系检验7

（5）VAR模型的冲击反应分析.8

（6）方差分解.11

（二）基于常规数据的通用检验11

四、结论12

参考文献13

致谢14