巴塞尔协议下逆周期缓冲资本在中国银行业的有效性分析.docx

摘要：后危机时代，商业银行顺周期行为的存在性和危害性成为各国金融风险管理的重点，我国银监会提出采取巴塞尔协议Ⅲ中的逆周期缓冲以防范系统性风险。本文根据巴塞尔协议Ⅲ和我国银监会的相关规定，对逆周期缓冲资本进行试算与计提。研究发现，逆周期缓冲在中国银行业的监管中存在可行性，可发挥逆周期监管的作用，其具体体现在挂钩变量的适用性、逆周期缓冲决策的准确性和对金融顺周期行为的平抑作用。最后，本文提出了相关政策建议。

关键字：逆周期缓冲资本 巴塞尔协议 宏观审慎 系统性风险

目录

摘要

Abstract

一、绪论-3

二、文献回顾-4

（一）国外文献综述-4

（二）国内文献综述-5

（三）文献述评-5

三、逆周期缓冲资本有效性的实证分析-6

（一）逆周期缓冲资本测算-6

1、计提步骤与变量选择-6

2、逆周期缓冲资本的测算结果-8

（二）逆周期缓冲决策的准确性-10

（三）对金融顺周期行为的平抑作用-13

四、结论与建议-14

（一）实证结论-14

（二）政策建议-14

  1、实施差异化的资本监管-14

  2、完善逆周期监管框架-15

  3、协调监管机构间的合作-15

  4、宏观审慎监管与宏观经济政策搭配-16

参考文献-17

致谢-20