信用衍生品在我国商业银行信用风险管理中的应用.docx

【摘要】我国商业银行在经营管理中承担的最主要的风险为信用风险，银行针对这一风险长期采取传统的信用风险管理模式，但这一模式与现代风险管理的模式相比相对被动。目前经济全球化的形式日益加剧，而信用衍生品又能够有效的转移信用风险，因此在商业银行的信用风险管理中使用信用衍生品能够加强银行对信用风险的管理力度。本文以前人关于信用衍生品在商业银行信用风险管理中的应用的研究成果为基础，对我国商业银行信用风险管理和信用衍生品的发展应用情况进行剖析，通过实证分析，研究了商业银行信用资产的质量与信用衍生品交易量之间的关系，最终证明信用衍生品的应用在一定程度上能够降低或转移商业银行的信用风险，并针对信用衍生产品在商业银行信用风险管理中的应用问题提出一些建议。

【关键词】信用衍生品  商业银行  信用风险管理

目录

摘要

ABSTRACT

一、引言-3

（一）研究的背景及意义-3

（二）国内外研究动态-4

（三）研究框架-5

二、商业银行信用风险及信用衍生产品概述-5

（一）商业银行信用风险-5

（二）信用衍生产品-9

三、我国商业银行信用风险管理现状-11

四、信用衍生品对我国商业银行信用资产质量影响的实证研究-13

（一）变量的选取-14

（二）各变量相关数据-15

（三）实证分析-15

五、结论及建议-21

【参考文献】-24