美元汇率与商品期货价格的相关性研究.doc

摘  要： 本文研究的是美元汇率与商品期货价格相关性关系，将理论分析与实证研究相结合，先分析了影响商品期货价格的主要因素，然后进行实证研究，选取了美元指数和CRB指数来替代美元汇率和商品期货价格，通过建立计量经济学模型来研究两者的相关性、长期和短期的影响情况。通过实证分析我们可以得出以下结论：美元指数与CRB指数之间存在负相关关系，且这种关系是单向的，CRB指数会受到美元指数变动的影响；美元指数与CRB指数之间存在长期关系，但不存在短期关系。

关键词：美元汇率, 商品期货价格, 计量经济学模型

目录

摘要

Abstract

一、绪论-1

（一）研究背景及意义-1

（二）国内外研究现状-1

二、美元汇率与商品期货价格相关性分析的理论分析-3

（一）美元汇率的变动对商品期货价格的影响-3

（二）其他因素的变动对商品期货价格的影响-4

三、美元汇率与商品期货价格相关性分析的实证研究-4

（一）变量的选取及介绍-5

（二）美元指数与CRB指数相关性分析的实证研究-9

四、结论与政策建议-13

（一）结论-13

（二）政策建议-13

[参考文献]-15