多元统计分析在证券投资中的应用.doc

摘要：随机选取了18家上市公司，以盈利能力、成长能力、偿债能力为主要依据选取了9项财务指标。首先对它们进行主成分分析进行降维，再利用聚类分析法进行分类，之后从结果中选择具备高成长和高盈利能力的股票组合。研究结果表明，该选取策略更加科学规范，对机构投资者和散户的投资有指导意义。最后，由得出的聚类结果和得分指标选出最优的投资策略，由个人自身资金情况选择最适合本人的投资策略。

关键词： 股票市场 多元统计分析  主成分分析 聚类分析

目录

摘要

Abstract

一、引言.1

（1）研究对象与方法 .1

（2）研究目的与意义 .1

二、分析方法概述.2

（1）主成分分析法2

（2）聚类分析法  2

（3）分析方法选取依据.  .3

（4）财务指标选取依据3

三、实证分析 . 3

（1）研究样本的选定.3

（2）数据的预处理  .5

（3）指标的主成分分析6

（4）指标的聚类分析.8

（5）小结9

四、结论.10

参考文献 12