人民币汇率制度改革背景下的商业银行汇率风险管理研究.doc

摘要：本文首先介绍了人民币汇率制度的改革历史以及从多次改革中得到的启示，然后引入商业银行汇率风险的基本理论，从定义、分类等不同角度进行阐述，之后介绍了商业银行汇率风险计量的几种常见方法：风险价值法(VAR)，压力测试法,情景分析法，还有汇率风险的表内外的管理办法，并进行了比较。通过理论研究和实证研究相结合的方法，具体分析了汇率改革给中国银行的外汇风险以及交易、折算、经济风险所带来的影响。最后阐述了我国商业银行在汇率风险管理上的进展以及需要向海外商业银行所学习借鉴的技术与经验。同时，阐述了针对我国商业银行在汇率控制管理上的几点建议，具体内容有(1)关注宏观经济形势（2)建立健全风险管理体系，形成自身风险管理文化（3）制定良好的经历管理目标（4）鼓励创新具有自身特点的金融服务（5）注重外汇衍生产品交易（6）商业银行的人才培养与海外扩张

本文的实践意义在于，在汇改不断深入的，人民币不断升值的背景下，提高我国商业银行的汇率风险管理水平与技术水平已经刻不容缓。机遇与调整并存，商业银行应该抓住这次机遇，提高竞争力，跟上海外银行风险管理的步伐。

关键词： 人民币汇率制度改革；汇率风险管理；商业银行

目录

摘要

一、引言-1

（一）本文研究背景及意义-1

（二）相关文献综述-1

1．国外关于商业银行汇率风险的研究-1

2．国内关于商业银行汇率风险的研究-2

二、2005年人民币汇率制度改革-2

（一）2005年的人民币汇率制度改革历史回顾-2

（二）改革的启示-4

二、有关商业银行汇率风险管理的理论要求-4

（一）商业银行汇率风险的识别与界定-4

1．汇率风险的定义-4

2．商业银行汇率风险的分类-5

（二）商业银行汇率风险的衡量-5

1．风险价值法（VAR）-6

2．压力测试法-7

3．情景分析法-7

（三）商业银行汇率风险的管理办法-7

1．表内管理办法-7

2．表外管理办法-8

3．表内外管理方法的比较-9

三、有关商业银行面汇率风险衡量的实证分析-10

（一）中国银行汇率风险分析-10

四、我国商业银行在应对汇率风险的进展与建议-12

（一）借鉴国外商业银行管理经验-12

1．完善商业银行管理结构-12

2．完善风险管理系统内在结构-12

3．学习先进的风险管理技术-13

（二）我国商业银行在应对汇率风险的进展-13

（三）我国商业银行在应对汇率风险的建议-14

1．关注宏观经济形势-14

2．建立健全风险管理体系，形成自身风险管理文化-14

3．制定良好的经营管理目标-15

4．鼓励创新具有自身特点的金融服务-15

5．注重外汇衍生产品交易-15

6．商业银行的人才培养与海外扩张-16

参考文献