我国商业银行信贷风险现状、成因及对策分析.doc

摘要:中国银行体制改革乃至金融、经济体制改革采取的是渐进式的改革，与此同时，银行信贷风险控制也在逐步改善。我国商业银行信贷风险控制历程，大致可以分为“统存统贷”控制、控制信贷规模和控制信贷质量三个阶段。

　　　美国次贷危机引起的全球金融危机后，很多学者从该视角研究了我国房地产信贷风险，分析当前商业银行信贷风险管理现状及信贷风险管理机制存在问题，有针对性地提出了一些改进措施。

　　　本文主要通过对我国商业银行信贷风险的特色现状进行研究，并分析了风险产生的原因。通过结合VaR方法和信用风险度量模型进行了信贷风险的粗略测度（实际风险高出正态分布下的信用风险水平大小）。但是笔者仍没有能力进行更深层次的精确信贷风险测量。最后在此基础上提出了相关的对策方法，特别是在完善我国信贷风险管理组织机构方面提出了建设性建议。

关键词：商业银行  信贷风险  对策方法  建议

　　　虽然我国商业银行目前面临的利率、汇率风险都比较小，这是我国商业银行忽视信贷市场风险控制的客观原因。但是，随着利率市场化改革的推进以及资本金融项目的逐步开放，我国商业银行信贷市场风险会明显增加。因此商业银行要随着外部风险环境变化进行经济制度改革，创造具有控制市场风险功能的金融工具。

　　　目前，国内商业银行开办的业务可基本分为表内资产业务（贷款业务、债券交易和投资业务、同业拆出业务）、表内负债业务（存款业务、境外外汇借款业务、同业拆入业务、发行金融债券）和表外业务（人民币结算业务、代理业务、银行卡业务、信息咨询业务、外汇中间业务、外汇自营业务、担保业务、投资基金托管业务）。

从银行业务范围可以看出，国内商业银行缺乏有效防范信贷市场风险的金融工具：（1）缺乏中期票据融资工具，不利于商业银行通过资产负债联合管理利率风险。（2）缺乏利率衍生工具，无法应用衍生工具管理利率风险。（3）缺乏外汇衍生工具，无法应用衍生工具管理利率风险。