商业银行流动性风险计量及管理研究.doc

摘要:经济全球化的今天，商业银行等金融机构，要想在后经济危机时期，有效降低流行性风险，就要结合国内外实际货币市场需求以及相关政策，采用先进且可靠的流动性风险计量工具，掌握各个指标与流动性比例之间的关系，以及各个因素的影响程度，从而保证管理措施落实的针对性与有效性。

本文主要从三大部分，对商业银行流动性风险计量与管理展开分析，第一大部分，对当前商业银行流动性风险的影响因素与特征展开分析，为后续的原因分析奠定良好的基础。第二大部分，在了解其特征等内容的基础上，选取合理的指标与模型，对商业银行流动性风险影响因素展开实证分析，最终明确信贷结构、银行利率等因素对流动性风险的影响与程度。第三大部分，针对以上流动性风险干扰因素，制定合理的风险管理体系，将管理责任落到实处，并通过压力测试等途径，提升其风险承受水平。

    商业银行作为国家发展的重要经济支柱，在不断提升盈利性的同时，也面临着一系列的风险，尤其是流动性风险，与货币市场环境变化有着直接的关系，对此在掌握自身发展实际状况的同时，更要做好市场、政策等方面的分析工作，从而更好的避免钱荒、破产等不良后果的出现。

关键词 商业银行；流动性风险；计量；管理

目录

摘要

Abstract

1 绪论-1

1.1 研究背景-1

1.2 研究意义-1

1.3 国内外研究现状-2

1.4 研究内容-3

2 商业银行流动性风险影响因素与特征分析-4

2.1 流动性风险简介-4

2.2 商业银行流动性风险影响因素-4

2.2.2资产形式单一，变现能力较差-5

2.2.4流动性负债比例上升，潜在风险加大-6

2.3 商业银行流动性风险特征分析-6

2.3.1 相关性-6

2.3.2 不确定性-6

2.3.3 传染性-7

3 商业银行流动性风险影响因素的实证分析-8

3.1 指标的选取-8

3.2 建立模型-8

3.3 结果分析-9

4 商业银行流动性风险管理问题与建议-11

4.1 商业银行流动性风险的管理问题-11

4.1.1 风险管理不具有主动性-11

4.1.2 风险监管体系不够完善-12

4.2 商业银行流动性风险管理建议-13

4.2.1 创建风险预警机制，改善风险监管指标-13

4.2.2 加强日常风险的管理，将管理责任落实到具体部门-13

4.2.3 利用压力测试，提高风险抵御能力-14

5 总结与展望-17

致谢-18

参考文献-19