商业银行负债业务的风险管理及防范路径研究.doc

摘要:负债业务是商业银行吸收资金的重要来源，是商业银行资产业务和中间业务的基础。由于利率市场化、金融脱媒、互联网金融等因素的影响，商业银行面临着较大的挑战。银行存款被分流、存款增速放缓的趋势难以改变，直接融资比重的不断升高，商业银行经营环境不断恶化，负债结构发生了明显变化，风险与之相伴。利率市场化的发展，负债成本不断增加，利差收入逐渐收窄，利率波动带来的风险日渐显现。负债业务的风险管理在商业银行的整个经营管理中有着十分重要的作用，防范商业银行负债业务风险就成为一个亟待研究和解决的重大问题。

本文以南京银行负债业务风险的管理为研究对象，在分析和研究国内外相关理论文献的基础上，结合实际情况从南京银行的负债结构、利率水平及管理制度三个方面系统地分析了该银行负债业务风险管理中存在的主要问题，有针对性地提出了改善南京银行负债业务风险管理能力的合理建议及风险防范路径。

关键词 负债业务；南京银行；风险管理；防范

目录

摘要

Abstract

1 绪论-1

1.1研究背景-1

1.2文献综述-1

1.2.1国外研究现状-1

1.2.2国内研究现状-2

1.3研究内容-3

1.4研究方法和框架-3

1.4.1研究方法-3

1.4.2研究框架-3

1.5创新与不足-4

2商业银行负债业务风险管理理论-5

2.1商业银行负债业务的概述-5

2.2 商业银行负债业务风险的表现形式-5

2.2.1总量性负债风险-5

2.2.2结构性负债风险-5

2.2.3操作性负债风险-5

2.3 商业银行负债业务风险管理的基本目标-6

3南京银行负债业务的风险管理分析-7

3.1南京银行简介-7

3.2南京银行负债业务的基本情况-7

3.2.1南京银行负债总体规模分析-7

3.2.2南京银行负债结构分析-8

3.3南京银行负债业务存在的风险分析-11

3.3.1存款增长速度放缓-11

3.3.2负债成本增加-12

3.3.3利率风险-13

3.3.4操作风险-14

4南京银行负债业务的风险存在的原因分析-16

4.1外部原因-16

4.1.1金融脱媒、互联网金融的背景下，存款分流-16

4.1.2利率市场化发展，存贷款利率变动走势相反-16

4.2内部原因-16

4.2.1负债结构不够完善，负债成本增加以存款利息支出为主-16

4.2.2利率风险意识不够强烈，自主定价能力较弱-16

4.2.3内部控制管理制度不完善-16

4.2.4 风险管理人才基础薄弱-17

5 完善负债业务风险管理的措施及风险防范路径-18

5.1创新理财产品-18

5.2发展中间业务，减少利差依赖-18

5.3优化负债结构，增加主动型负债-18

5.4加强利率风险控制，提升定价能力-18

5.5完善风险内部控制管理体系，加大内部外部审计工作-18

5.6 积极组织培养风险管理人才-19

5.7运用法律手段及科技手段监督防范银行负债业务风险-19

结论-21

致谢-22

参考文献-23