N市财政收入的时间序列分析.zip

摘要:财政收入是一个地方政府发挥职能、改善民生的重要指标。为了评价南通市地方政府财力及财政收入发展状况，本文对南通市财政收入进行了详细研究。

本文首先在不考虑外界因素的影响下，利用指数平滑法与ARMA模型研究南通市财政收入的变化趋势，接着引入南通市GDP的数据，对其建立协整与误差修正模型。经分析，发现误差修正模型能够更好地反映南通市的财政发展趋势。通过误差修正模型，可以看出南通市财政收入与GDP之间存在长期的均衡关系，当短期GDP的波动使财政收入偏离长期均衡时，误差修正项将以0.1639的力度作反向调整，非均衡状态恢复到均衡状态。最后在误差修正模型的研究基础上对引入的因素做出归纳与总结，为南通市财政收入以及经济的均衡发展给出相关建议。

关键词 财政收入；时间序列；ARMA模型；误差修正模型

目录

摘要

Abstract

1 绪论-1

1.1 研究背景-1

1.2 国内研究现状-1

1.3 本文研究结构-2

2 时间序列模型基本理论综述-3

2.1 指数平滑法-3

2.2 ARMA模型的基本理论-3

2.2.1 平稳序列-3

2.2.2 差分与滞后算子-3

2.2.3 ARMA模型-4

2.3 ARMA建模程序-5

2.3.1 平稳性检验-5

2.3.2 模型识别-6

2.3.3 模型的检验-6

2.4 协整与误差修正模型-7

2.4.1 单整过程-7

2.4.2 协整关系的检验-7

2.4.3 误差修正模型-8

3 南通市财政收入及经济现状-9

3.1 经济概况描述分析-9

3.2 财政收入描述分析-11

3.3 描述分析的总结-11

4 南通市财政收入的实证研究-13

4.1 数据的选取-13

4.2 指数平滑法-13

4.3 ARMA模型-14

4.3.1 数据的预处理-14

4.3.2 平稳性判断-15

4.3.3 ARMA模型的识别-18

4.3.4 ARIMA模型的检验-19

4.3.5 ARIMA模型的预测-20

4.4 协整与误差修正模型-21

4.4.1 序列的单整检验-21

4.4.2 协整关系的检验-23

4.4.3 误差修正模型-24

4.4.4 显著性检验-25

4.4.5 自相关检验-25

4.4.6 ECM模型的预测-25

结论-27

致谢-28

参考文献-29

附录-30