互联网金融信息量与收益率波动关联研究--2016年沪市A股波动研究.doc

摘要：通过利用JAVA程序语言编写爬虫软件进行信息检索收集，将采集到的互联网金融信息量做成时间动态数列模型，来进行波动分析和关联性研究。将互联网金融信息量与沪市A股收益率两者联系起来，通过对比多个时间动态数列模型, 对沪市A股收益率和互联网金融信息量的关联性进行研究分析。以联合模型作为研究基础, 完成设想的研究分析:通过人为注入互联网金融信息量这一变量，来构建新的关联回归模型。基于2016年获取的股市收益信息完成研究分析并得出结论。

关键词：股市收益率；时间动态数列；关联分析

目录

摘要

Abstract

一、引言-2

二、文献综述-3

（一）国内研究现状.3

（二）国外研究现状.3

三、信息量与股市收益的时间动态数列模型-4

（一）信息量的采集获取.4

（二）建立时间序列模型.5

（三）沪市A股收益率数据处理7

（四）金融信息量和收益率联合的模型.7

四、人为注入金融信息量后对股市收益率的影响-8

（一）研究想法与思路-8

（二）模型分析-9

   （三）研究结果…….9

五、结束语-9

（一）主要研究结论-9

（二）研究展望-10

参考文献-11

致谢-12