基于Hurst指数的量化投资择时研究.docx

摘要：近年来，随着金融的发展，量化投资这种方式也越来越受到人们的重视，并将其大量运用到实际投资中去以求获得更高的利润。在经济大发展的背景下，我国也将量化投资投入实际的运用，开始大力发展这块。正因为对量化投资的发展有着迫切的需要，所以对量化策略也产生了需要。本文在对Hurst指数研究的基础上，构造了量化择时策略，选取沪深300的周、日，60分钟数据对该指数进行分析，并对基于Hurst指数的量化择时策略加以验证。结果表明，该策略是可行的，也表明本文研究对国内量化择时策略的构造有一定的参考意义。

关键词：量化择时；Hurst指数；分形市场；R/S方法

目录

摘要

Abstract

一、引言-2

（一）研究背景-2

（二）研究意义-2

二、国内外文献综述-3

三、相关理论-3

（一）量化择时-3

（二）分形市场-4

（三）R/S分析方法5

（四）Hurst指数6

四、实证研究-7

（一）沪深300数据选择7

（二）Hurst指数分析8

（三）基于Hurst的择时策略12

五、结论-14

参考文献-15