中国银行业系统性风险测度模型.doc

摘要：中国商业银行在现代经济体系中占据重要的地位，极大的促进了中国经济的发展。但是在中国商业银行的日常经营管理中风险依然存在，比如流动性风险，市场风险，信用风险，操作风险等问题。在其中，尤其是银行系统性风险是银行业风险管理必不可少的需要把控的一个环节，但是由于其存在着潜伏期长、隐秘难以观测、破坏性大的特点，制约了银行业的发展，因此有必要对其进行管理，建立对中国商业银行系统性风险测度模型不断进行完善。本文海量筛选影响系统性风险的各个指标，分别在信用风险、流动性、效益性、安全性、行业和市场、宏观经济的等角度选取指标，对数据进行标准化处理，并且通过R聚类和变异系数分析相结合的方法定量筛选指标，建立基本的系统性风险测度模型。

关键词：中国银行业;系统性风险;评价体系

目录

摘要

Abstract

一、引言-2

（一）研究背景及思路-2

（二）文献综述-3

二、银行系统性风险测度模型的构建原理-5

（一）指标筛选原理-5

（二）指标赋权原理-6

（三）系统性风险测度模型的建立-6

三、银行系统性风险测度模型的构建方法-7

（一）定性指标指标筛选方法-7

（二）定量指标指标筛选方法-7

（三）基于变异系数的测度方法-8

四、应用实例-9

（一）中国银行业系统性风险评价指标筛选-9

（二）中国银行业系统性风险评价指标赋权-12

（三）中国银行业系统性风险评价方程的建立-12

（四）中国银行业系统性风险评价方程的测度-13

五、结论与展望-14

参考文献-15