基于技术分析指标组合的量化择时交易研究.docx

摘要：随着金融市场的逐步放开，带动着金融创新的进程，投资者可以有更多的投资策略来进行股票交易。量化择时是量化投资中非常重要的部分，本文重点研究趋势型指标，分别建立基于单指标的择时策略模型和综合指标择时策略模型，选定不同的参数取值并且取遍每种可能的参数组合，比较选出最优参数组合，得出趋势型指标的择时策略可获得较好的超额收益。在最优参数的情况下进行回测观察择时效果。最后，比较单指标择时策略与综合指标的择时策略，得出在测试时间段内，综合指标策略在收益方面要优于其中两种单指标策略。

关键词：技术分析指标；量化择时；交易策略模型

目录

摘要

Abstract

一、引言-1

(一)研究背景-1

(二)研究目的和意义-1

(三)研究方法与框架-2

二、文献综述-2

(一)国外研究现状-2

(二)国内研究现状-3

三、相关理论-4

(一)有效市场理论-4

(二)ADF单位根检验法-4

(三)投资效果衡量-5

四、技术分析的常用指标-5

(一)移动平均线指标(MA指标)-5

(二)三重指数平滑移动平均指标(TRIX指标)-6

(三)平均线差指标(DMA指标)-7

(四)基于综合指标的交易策略-7

五、实证检验-8

(一)运用ADF单位根检验市场的有效性-8

(二)MA指标择时测试与参数选择-9

(三)TRIX 指标择时测试与参数选择-10

(四)DMA指标择时测试与参数选择-11

(五)基于上述指标的综合择时-13

六、结论-15

参考文献-15