基于单个和组合趋势追踪指标的量化择时研究.doc

摘要：随着经济的不断发展，越来越多的投资者开始使用量化投资方法进行投资，适当的策略组合和量化择时帮助许多投资者在股票投资中收获颇丰。量化择时作为量化投资的一项重要内容，相对于国外的趋于成熟，我国正处于高速发展的初期。本文将基于趋势跟踪策略，以沪深300指数为样本，对我国股票市场进行量化择时研究，在市场呈现弱有效性的前提下，选取了MACD、DMA、RSI三项趋势择时指标进行了单个指标的研究和分析，并建立了一个综合的趋势择时指标模型，以期能够帮助投资者利用作者所建立的模型在投资市场上规避风险、获取超额投资收益。

关键词：市场有效性；量化择时；趋势追踪；趋势择时指标

目录

摘要:

Abstract:

一、引言-1

（一）研究背景-1

（二）研究意义-1

二、国内外研究现状-2

（一）国外研究现状-2

（二）国内研究现状-3

（三）总结-4

三、理论方法-4

（一）市场有效性理论-4

（二）量化择时理论-5

（三）趋势追踪理论-5

（四）趋势择时指标-6

四、实证研究-8

（一）数据的选取-8

（二）市场有效性研究-9

（三）基于MACD的单个趋势择时指标的策略-9

（四）基于DMA的单个趋势择时指标的策略分析-12

（五）基于RSI的单个趋势择时指标的策略分析-14

（六）构建综合指标-16

五、结论-18

[参考文献]-19